Featured in Zenn
Numerai Signals のTips
- いいね数
- 22
- コメント数
- 1
- 記事の文字数
- 6997
- 更新日
- 2021-09-20
Information
| 内容 | 話題を呼んだ『ファイナンス機械学習ー金融市場分析を変える機械学習アルゴリズムの理論と実践』の著者による新作、“Machine Learning for Asset Managers"(2020年、Cambridge University Press)の日本語訳が登場! ●ノイズ除去、クラスタリング、ラベリング、特徴量の重要度分析などのトピックをコンパクトに整理 ●前作の理論・手法をさらに発展させるとともに、各手法のpythonコードを多数掲載しており、実務の手引きとして活用できる 第1章 はじめに 1.1 はじめに／1.2 理論こそが重要である／1.3 科学者は機械学習をどのように使っているか／1.4 2種類のオーバーフィッティング／1.5 本書の構成／1.6 想定する読者／1.7 ファイナンス機械学習に関する5つの誤解／1.8 ファイナンス・リサーチの未来／1.9 よくある質問／1.10 結論／1.11 練習問題 第2章 ノイズ除去 2.1 はじめに／2.2 Marcenko-Pastur定理／2.3 シグナルを含むランダム行列／2.4 Marcenko-Pastur分布の当てはめ／2.5 ノイズ除去／2.6 デトーニング（detoning）／2.7 実験結果／2.8 結論／2.9 練習問題 第3章 距離測度 3.1 はじめに／3.2 相関に基づく測度／3.3 周辺エントロピーと結合エントロピー／3.4 条件付きエントロピー／3.5 Kullback-eibler情報量／3.6 クロスエントロピー／3.7 相互情報量（Mutual Information）／3.8 Variation of Information（VI）／3.9 離散化／3.10 2つの分割の間の距離／3.11 実験結果／3.12 結論／3.13 練習問題 第4章 最適クラスタリング 4.1 はじめに／4.2 近接行列／4.3 クラスタリングの種類／4.4 クラスターの数／4.5 実験結果／4.6 結論／4.7 練習問題 第5章 金融データのラベリング 5.1 はじめに／5.2 固定ホライズン法／5.3 トリプルバリア法／5.4 トレンドスキャン法／5.5 メタラベリング／5.6 実験結果／5.7 結論／5.8 練習問題 第6章 特徴量の重要度分析 6.1 はじめに／6.2 ρ値／6.3 特徴量の重要度分析／6.4 確率加重正解率（Probability-Weighted Accuracy）／6.5 代替効果／6.6 実験結果／6.7 結論／6.8 練習問題 第7章 ポートフォリオ構築 7.1 はじめに／7.2 ポートフォリオの凸最適化／7.3 条件数／7.4 マーコウィッツの呪い／7.5 共分散不安定性の原因としてのシグナル／7.6 NCOアルゴリズム／7.7 実験結果／7.8 結論／7.9 練習問題 第8章 テストデータのオーバーフィッティング 8.1 はじめに／8.2 適合率（precision）と再現率（recall）／8.3 多重テスト下での適合率と再現率／8.4 シャープレシオ／8.5 「偽戦略」定理（False Strategy Theorem）／8.6 実験結果／8.7 デフレシャープレシオ（Deflated Sharpe Ratio）／8.8 ファミリーワイズエラー率／8.9 結論／8.10 練習問題 |
|---|---|
| 著者 | LópezdePrado,MarcosMailoc 鹿子木,亨紀 |
| 出版日 | 202012 |
| 出版社 | きんざい (発売) |
| ISBN-13 | 9784322135800 |
| データ提供元 | openBD, 楽天 |
楽天の商品情報
| 価格 | 2,420 詳細はこちら |
|---|---|
| レビュー平均 | 3.5 |
| レビュー件数 | 2 |